商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A．-0.05%~0.1%

B．-0.05%~0.25%

C．0.1%~0.25%

D．-0.2%~0.4%

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参考答案

答案解析

正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%。则当概率为95%时，将μ=0.1%，σ=0.15%代入P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ），可得－0.2%＜X＜0.4%。

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