单选题
中级风险管理
2025-05-26
假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，标准差为0.18，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。
A．80%；20%
B．33.3%；66.7%
C．66.7%；33.3%
D．20%；80%
参考答案
C
答案解析
假设投资风险资产的比重为X，则投资国债的比重为（1-X），根据组合预期收益率的计算公式，有6%×X+3%×（1-X）=5%，解得X=66.7%。所以国债的投资权重=1-66.7%=33.3%，故选C。
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