单选题
中级风险管理
2025-04-09
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是()相关的,即同时发生风险损失的可能性比较()。
A.正;小
B.负;小
C.正;大
D.负;大
参考答案
C
答案解析
贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。
你可能感兴趣的试题
A.计量模型假设条件太多,与实践不符
B.历史数据积累不足,数据真实性难以评估
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.计量模型运算运用数理知识较多,难以掌握