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单选题 中级风险管理
2025-04-09

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是()相关的,即同时发生风险损失的可能性比较()。

A.正;小
B.负;小
C.正;大
D.负;大

参考答案

C

答案解析

贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

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