在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是(　　)。

A．历史模拟法

B．方差一协方差法

C．标准法

D．蒙特卡洛模拟法

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参考答案

方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A．金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B．最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C．必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D．必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

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2 下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。

A．信用风险

B．市场风险

C．声誉风险

D．操作风险

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3 下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A．负责承担对市场风险管理的最终责任

B．负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C．及时掌握市场风险水平及其管理状况

D．负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

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