下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。

A．投资于2种收益率相关系数为0的资产

B．投资于2种收益率相关系数为-1的资产

C．投资于2种收益率相关系数为0．5的资产

D．投资于2种收益率相关系数为1的资产

E．投资于2种收益率相关系数为-0．5的资产

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参考答案

A,B,C,E

马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。故本题选ABCE。

A．操作风险

B．市场风险

C．流动性风险

D．国别风险

E．信用风险

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2 下列关于风险管理策略的说法正确的是（）。

A．风险分散不能完全消除非系统性风险

B．商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险

D．根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全方位、多种类的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人

E．风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行的主导风险管理策略

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3 商业银行资本可以用来（）等。

A．缓冲意外损失

B．保护银行的正常经营

C．为银行的注册提供启动资金

D．吸收银行的经营亏损

E．为存款进入前的经营提供启动资金

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