单选题
中级风险管理
2025-04-09
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
A．Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C．Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D．Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
参考答案
C
答案解析
选项A，Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素。选项B，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。选项D，Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
你可能感兴趣的试题
A．预测期间的长短应该考虑面临的风险类型
B．流动性风险的预测期间一般以年为单位
C．预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素
D．市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位
A．辖内各类风险总体状况及变化趋势
B．发展趋势及风险因素分析
C．分类风险状况及变化原因分析
D．风险应对策略及具体措施
E．加强风险管理的建议