CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A．正态

B．泊松

C．指数

D．均匀

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参考答案

CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的，且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。故本题选B。

1 下列关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A．市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B．机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C．业务准入是指以保护存款者利益为导向，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D．董事和高级管理人员准入，是指对银行机构董事和高级管理人员任职资格的核准或认可

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A．销售毛利率为75％

B．应收账款周转率为2.11

C．应收账款周转天数为171天

D．销售毛利率为25％

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3 下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A．商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B．为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合

C．多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D．商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

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