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单选题 中级财务管理
2008-01-03

当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述不正确的是( )。

A.两项资产收益率之间没有相关性 
B.投资组合的风险最小 
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小

参考答案

B

答案解析

当相关系数为0时,表明各单项资产收益率之间没有相关性,其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大,但是比负相关的效果小,所以不能说投资组合风险最小。 

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