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单选题期货基础知识

2009-06-19

2008年6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（　　）美元。

A．1250

B．-1250

C．12500

D．-12500

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参考答案

B

答案解析

3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元定期存款利率期货，CME规定的合约价值为1000000(美元)，报价时采取指数方式。该投机者的净收益=[(95.40%-95.45%)/43×1000000×10=-1250(美元)。

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1 某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（　　）。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

A．亏损10美元/吨

B．亏损20美元/吨

C．盈利10美元/吨

D．盈利20美元/吨

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2 2008年6月，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（　　）美元。

A．盈利5000

B．盈利3750

C．亏损5000

D．亏损3750

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3 某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（　　）港元。

A．1000

B．1500

C．1800

D．2000

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