单选题
期货基础知识
2009-06-19
2008年1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳卖出1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月份和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元/蒲式耳。于是，该套利者以当前价，格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（ ）。
A．价差扩大了11美分，盈利550美元
B．价差缩小了11美分，盈利550美元
C．价差扩大了11美分，亏损550美元
D．价差缩小了11美分，亏损550美元
参考答案
B
答案解析
该投资者进行的是卖出套利，价差缩小时会盈利。1月1日的价差为2.58-2.49=0.09(美元/蒲式耳)，2月1日的价差为2.45-2.47=-0.02(美元/蒲式耳)，可见价差缩小了11(美分)。
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A．6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B．6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C．6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变
D．9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
A．-750
B．-7500
C．750
D．7500