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单选题期货基础知识

2009-06-17

假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474。该合约的交割价格为110-16，则买方需支付（　　）来购人该债券。

A．74735.41美元

B．74966.08美元

C．162375.84美元

D．162877美元

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参考答案

D

答案解析

买方必须付出110.5×1.474×1000=162877(美元)。

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1 假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Eumnext--1iffe的3个月欧元利率期货合约进行套利保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（　　）欧元。

A．盈利18900

B．亏损18900

C．盈利47250

D．亏损47250

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2 某投机者买入CBOT10年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（　　）。

A．盈利1484.38美元

B．亏损1484.38美元

C．盈利1550美元

D．亏损1550美元

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3 某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（　　）。

A．亏损150元

B．盈利150元

C．亏损50元

D．盈利50元

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