全部题库 / 期货基础知识 / 试题详情

单选题期货基础知识

2009-06-17

在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（　　）。

A．扩大

B．缩小

C．不变

D．无规律

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

B

答案解析

当市场是牛市时，一般说来，较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。如果是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小；而如果是反向市场，则近期合约和远期合约的价差往往会扩大。

你可能感兴趣的试题

1 下面属于熊市套利做法的是（　　）。

A．买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约

B．卖出1手3月大豆期货合约，第二天买人1手5月大豆期货合约

C．买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约

D．卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约

查看解析在线模考

2 某套利者以63200元/吨的价格买入l手铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出l手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差（　　）元/吨。

A．扩大了100

B．扩大了200

C．缩小了100

D．缩小了200

查看解析在线模考

3 某多头套期保值者，用7月大豆期货保值，入市成交价为2000元/吨。一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2060元/吨，同时将期货合约以2100元/吨平仓，如果该多头套期保值者正好实现了完全保护，则该保值者现货交易的实际价格是（　　）元/吨。

A．1940

B．1960

C．2040

D．2060

查看解析在线模考