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单选题期货基础知识

2011-11-12

买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权，权利金为10元/吨，同时买入手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权，权利金为20元/吨，则该期权投资组合的损益平衡点为（　　）。

A．2070,2130

B．2110,2120

C．2200,1900

D．2200,2300

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参考答案

A

答案解析

该投资策略为买入跨式套利，低平衡点=2100-30=2070。高平衡点-2100+30=2130。

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1 2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。当恒指为（　　）时，该投资者可以获得最大盈利。

A．14800点

B．15000点

C．15200点

D．15250点

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2 某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分，买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金各l8美分。再卖出一个敲定价格280美分的看涨期权，权利金为l7美分，则该组合的最大盈利和亏损各为（　　）美分。

A．6;4

B．6;5

C．8;4

D．8;5

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3 2月2日，3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为2840元/吨、2920元/吨和2965元/吨，某交易者预计3月份和5月份的价差会缩小而5月份与7月份的价差会扩大，于是该交易者以该价格同时买人5手3月份合约、卖出15手5月份合约，同时买入10手7月份大豆期货合约做蝶式套利交易。到了2月15日，三个合约价格分别跌至2640元/吨、2700元/吨和2760元/吨，于是该交易者同时将三个合约平仓。该交易的盈亏状况为（　　）元。

A．获利280

B．亏损280

C．获利250

D．亏损250

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