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单选题 期货基础知识
2009-06-11

空头避险策略中,下列基差值的变化对于避险策略不利的是( )。

A.基差值为正,而且绝对值变大
B.基差值为负,而且绝对值变小
C.基差值为正,而且绝对值变小
D.无法判断

参考答案

C

答案解析

基差走弱时,空头套期保值将亏损。基差值为正,而且绝对值变小时基差走弱。

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