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单选题风险管理

2008-10-17

（　　）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A．资产监管

B．交易账户

C．银行账户

D．资产分类

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参考答案

D

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1 市场风险管理的组织框架可分为（　　）三个层级。

A．董事会、监事会、相关部门

B．董事会、高级管理层、相关部门

C．监事会、高级管理层、相关部门

D．董事会、高级管理层、理事会

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2 某商业银行资产组合的收益为200万元，所对应的税率为20%，资本预期收益率为30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为30万元，则该资产组合的经济增加值为（　）万元。

A．155

B．173

C．151

D．39

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3 A，B两种债券为3年期债券，每年付息，永不偿付年金，债券A的票面利率为6%，债券B的票面利率为10%，若他们的到期收益率均等于市场利率，则（　）。

A．债券A的久期小于债券B的久期

B．债券A的久期大于债券B的久期

C．债券A的久期等于债券B的久期

D．无法判断两者久期关系

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