单选题
风险管理
2008-10-17
某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。
A．1.6
B．0.6
C．3
D．16
参考答案
B
答案解析
根据公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×100万=0.6万。
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在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=（某项贷款的-年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，下列说法不正确的是（ ）。
A．预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备
B．经济资本是抵御商业银行的预期损失所需要的资本
C．RAROC可同时满足资金成本，预期损失，资本成本的相关要求
D．以上说法均不正确