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单选题风险管理

2008-10-17

某商业银行有两家信用水平不同的贷款客户A和B，其中客户A的信用等级大于客户B，在假设其他条件不变的情况下，商业银行设定客户A的贷款利率低于客户B以规避风险，这种风险管理的方法属于（　　）

A．风险对冲

B．风险转移

C．风险分散

D．风险补偿

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参考答案

D

答案解析

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1 某一年期零息债券的年收益率为17.8%，假设由于债权人违约后的债权回收率为20%，若一年期无风险年收益率为5%，则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为（　　）。

A．0.04

B．0.10

C．0.14

D．0.20

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2 下列降低风险的方法中，只能降低非系统性风险的是（　　）。

A．风险分散

B．风险对冲

C．风险规避

D．风险转移

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3 投资者将100万元人民币投资股票市场。假定1年后股票市场可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

概率	0.05	0.25	0.40	0.25	0.05
收益率	50%	30%	10%	-10%	-30%

则该股票投资的标准差为（　　）。

A．37.8%

B．35.37%

C．26.35%

D．1897%

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