全部题库 / 发布证券研究报告业务(证券分析师) / 试题详情

单选题发布证券研究报告业务(证券分析师)

2016-07-22

回归系数检验不显著的原因主要有（　　）。
I 变量之间的多重共线性Ⅱ 变量之间的异方差性
Ⅲ 模型变量选择的不当Ⅳ 模型变量选择没有经济意义

A．I、Ⅱ、Ⅲ

B．I、Ⅱ、lV

C．I、Ⅲ、IV

D．Ⅱ、lll、lV

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

C

答案解析

此题暂无解析

你可能感兴趣的试题

1 下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有（　　）。
I 模型中所使用的自变量之间相关
Ⅱ 参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况
Ⅲ 增加或减少解释变量后参数估计值变化明显
Ⅳ R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著

A．I、Ⅱ、Ⅲ

B．I、Ⅱ、IV

C．I、Ⅲ、IV

D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

查看解析在线模考

2 自相关问题的存在，主要原因有（）。
I 经济变量的惯性
Ⅱ 回归模型的形式设定存在错误
Ⅲ 回归模型中漏掉了重要解释变量
Ⅳ 两个以上的自变量彼此相关

A．经济变量的惯性

A．I、Ⅱ、Ⅲ

A．I、Ⅱ、Ⅲ

B．回归模型的形式设定存在错误

B．I、Ⅱ、Ⅳ

B．I、Ⅱ、Ⅳ

C．回归模型中漏掉了重要解释变量

C．I、Ⅲ、Ⅳ

C．I、Ⅲ、Ⅳ

D．两个以上的自变量彼此相关

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

查看解析在线模考

3 异方差的检验方法有（　　）。
I DW检验法
Ⅱ White检验
Ⅲ Glejser检验等
Ⅳ 残差图分析法

A．I、Ⅱ、Ⅲ

B．I、Ⅱ、Ⅳ

C．I、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

查看解析在线模考