名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（　　）。

A．不能回答有多大的可能性会产生损失

B．无法度量不同市场中的总风险

C．不能将各个不同市场中的风险加总

D．都是利用统计学原理对历史数据进行分析

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参考答案

A, B, C

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1 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（　　）。

A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%

B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元

D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能

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A．内部风险资本计提

B．内部风险控制

C．风险披露

D．交易员的业绩

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3 套利对期货市场的作用（　　）。

A．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平

B．有利于市场流动性的提高

C．对于排除或减弱市场垄断力量、保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现具有很大的好处

D．抑制过度投机

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