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单选题证券分析师

2008-09-04

德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（　　）。

A．持有期和标准差

B．持有期和置信度

C．标准差和置信度

D．标准差和期望收益率

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参考答案

B

答案解析

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1 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（　　）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99．9%

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2 （　　）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

A．局部估值法

B．德尔塔正态分布法

C．历史模拟法

D．蒙特卡罗模拟法

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3 （　　）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。

A．30国集团推广VaR模型

B．1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求

C．美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案

D．1996年的资本协议市场风险补充规定

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