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多选题证券分析师

2008-09-03

（　　）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

A．资本市场线方程

B．证券特征线方程

C．证券市场线方程

D．套利定价方程

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参考答案

C

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1 在组合投资理论中，有效证券组合是指（　　）。

A．可行域内部任意可行组合

B．可行域的左上边界上的任意可行组合

C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

D．可行域右上边界上的任意可行组合

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2 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（　　）。

A．最小方差证券组合为B

B．最小方差证券组合为40%A+60%B

C．最小方差证券组合的方差为24%

D．最小方差证券组合的方差为20%

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3 完全负相关的证券A和证券B。其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（　　）。

A．最小方差证券组合为40%A+60%B

B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B

C．最小方差证券组合的方差为14.8%

D．最小方差证券组合的方差为0

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