多选题
证券分析师
2016-03-18
关于跨品种价差套利，下列说法错误的有（ ）。
A．跨品种价差套利是指对两个具有不同交割月份、不同指数的期货价格差进行套利
B．两个指数间不一定要有相关性
C．两个十指数期货可以在同一交易所交易
D．两个指数期货不可以在不同交易所交易
参考答案
A,B,D
答案解析
【答案】ABD
【解析】跨品种价盖套利是指对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价格差进行套利。这两个指数间必须有一定的相关性，并且相关性越大越好。这两个指数期货可以在同一交易所交易，也可以在不同的交易所交易。
【解析】跨品种价盖套利是指对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价格差进行套利。这两个指数间必须有一定的相关性，并且相关性越大越好。这两个指数期货可以在同一交易所交易，也可以在不同的交易所交易。