单选题
证券分析师
2016-03-18
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。
A.0.020
B.0.022
C.0.031
D.0.033
参考答案
B
答案解析
【答案】B
【解析】詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为:
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