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单选题证券分析师

2016-03-18

假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（　）。

A．0.7

B．0.3

C．1.4

D．0.6

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参考答案

A

答案解析

【答案】A
【解析】夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：

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1 （　）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

A．特雷诺比率

B．夏普比率

C．詹森a

D．道氏指数

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2 下列关于夏普比率的说法，不正确的是（　）。

A．夏普比率大的证券组合的业绩好

B．夏普比率代表风险投资和尢风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C．夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D．夏普比率是对相对收益率的风险训整分析指标

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3 某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺比率为（　）。

A．0.64

B．0.41

C．0.10

D．0.09

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