证券分析师

单选题5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约,成交价格分月0为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分月0为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。(大豆期货合约每张10吨)

A.1000
B.2000
C.1500
D.150

参考答案:C进入在线模考
【答案】C
【解析】5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=(1750-1740)×5X10=500(元);10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=(176517601×10×10=500(元);5张11月大豆期货合约对冲平仓获利;(1770-1760)×5×10=500(元)。同此,该投机者的净收益=500×3=1500(元)。

你可能感兴趣的试题

1下列关于跨品种套利的说法,正确的是( )。

A.跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
B.跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
C.小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利
D.大豆和豆粕之间的套利属于相关商品问的套利

2跨市套利发生的前提是( )。

A.不同市场上期货商品相同或相似,不同市场问存在差价
B.不同市场上期货商品相同或相似,不同市场间的差价发生变化
C.不同市场上期货商品不同,不同市场间存在差价
D.不同市场上期货商品不同,不同市场间的差价发生变化

3以下操作中属于跨市套利的是( )。

A.买入1手LME3月份铜期货合约,同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约
B.买入5手CBT3月份大豆期货合约,同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约
C.卖出1手LME3月份铜期货合约,同时卖出1手CBT5月份大豆期货合约
D.卖出3手4月份上海期货交易所铜期货合约,同时买入1手4月份大连商品交易所大豆期货合约