单选题
证券分析师
2016-03-17
某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1409、Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利，在Cu1400合约上持仓20手，在Cu1411合约上持仓35手，则应持有Cu1412合约（ ）手。
A．15
B．20
C．35
D．55
参考答案
A
答案解析
【答案】A
【解析】蝶式套利的具体操作方法是买入(或卖出)较近月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约，并买入(或卖出)较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。因此Cu1412合约的数量为35-20=15(手)。
【解析】蝶式套利的具体操作方法是买入(或卖出)较近月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约，并买入(或卖出)较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。因此Cu1412合约的数量为35-20=15(手)。
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