单选题
证券分析师
2016-03-17
下列关于期权的说法正确的是（ ）。
A．内涵价值大于时间价值
B．内涵价值小于时间价值
C．内涵价值可能为零
D．到期日前虚值期权的时间价值为零
参考答案
C
答案解析
【答案】C
【解析】当期权执行价格与标的资产价格相等时，期权内涵价值为零，虚值期权的内涵价值也为零。一般来说，只要期权还未到期，便具有时间价值。在到期日，无论何种期收(看涨/看跌)，其时间价值都为0。
【解析】当期权执行价格与标的资产价格相等时，期权内涵价值为零，虚值期权的内涵价值也为零。一般来说，只要期权还未到期，便具有时间价值。在到期日，无论何种期收(看涨/看跌)，其时间价值都为0。
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A．为正值
B．为负值
C．等于零
D．可能为正值，也可能为负值
A．内涵价值的大小取决于期权的执行价格
B．由于内涵价值是执行价格与期货合约的市场价格之差，所以存在许多套利机会
C．由于实值期权可能给期权买方带来盈利，所以人们更加偏好实值期权
D．当期货价格给定时，期货期权的内涵价值是由执行价格来决定的
A．对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的隋况下，执行价格降低，期权内涵价值增加
B．对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零
C．一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小
D．对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小