假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（　）元。(已知累积正盎分布表N(0.42)=0.6628，N(012)=0.5478

A．0.96

B．0.54

C．0.66

D．0.72

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

【答案】D
【解析】

0.5487=0.72(元)。

1 下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是（　）。

A．最小变动价位是0.1点

B．合约最低交易保证金是合约价值的10%

C．最后交易日涨跌停板幅度为上一交易几结算价的±20%

D．合约乘数为每点800元

查看解析在线模考

2 下列关于中国金融期货交易所关于当几结算价的说法，错误的是（　）。

A．合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当口结算价

B．若合约最后一小时的前一小时仍无成交的，则再往前推一小时，以此类推

C．合约当口最后两笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交最的加权平均价作为当几结算价

D．当几结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

查看解析在线模考

3 以下有关沪深300合约说法错误的是（　）。

A．合约的报价单位为指数点

B．手续费标准为成交金额的千分之零点五

C．最低交易保证金为合约价值的8%

D．每几价格最大波动限制为上一个交易口结算价的上下10%

查看解析在线模考