证券分析师
单选题无风险收益率和市场划望收益率分别是0．06和0．12。根据CAPM模型，贝塔值为1．2的证券x的期望收益率为（ ）。
A．0．06
B．0．12
C．0．132
D．0．144
参考答案：C进入在线模考
【答案】C
【解析】期望收益率=无风险收益率+β×(市场期望收益率-无风险收益率)=0．06+1．2X(0．12-0．06)=0．132。
【解析】期望收益率=无风险收益率+β×(市场期望收益率-无风险收益率)=0．06+1．2X(0．12-0．06)=0．132。
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1根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。
A．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B．单个证券的划望收益的增加与贝塔成正比
C．当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D．当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
2市场期望收益率为0．09。根摒资本资产定价模型，这个证券（ ）。
A．被低估
B．被高估
C．定价公平
D．价格无法判断
3常见的股票现金流贴现模型包括（ ）。
A．零增长模型
B．可变增长模型
C．资本资产定价模型
D．不变增长模型
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