多选题
证券分析师
2016-03-15
下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有( )。
A．模型中所使用的自变量之间相关
B．参数最小一乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况
C．增加或减少解释变量后参数估计值变化明显
D．R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著
参考答案
A,B,C,D
答案解析
【答案】ABCD
多重共线性的判断比较简单的方法：①计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验。如果一个或者多个相关系数是显著的，就表示模型中所使用的自变量之间相关，因而存在多重共线性问题；②参数估计值的经济检验，考察参数最小一乘估计值的符号和大小，如果不符合经济理论或实际情况，说明模型中可能存在多重共线性；③参数估计值的稳定性，增加或减少解释变量，变动样本观测值，考察参数估计值的变化，如果变化明显，说明模型可能存在多重共线性；④参数估计值的统计检验，多元线性回归方程的R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著，说明存在多重共线性。
多重共线性的判断比较简单的方法：①计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验。如果一个或者多个相关系数是显著的，就表示模型中所使用的自变量之间相关，因而存在多重共线性问题；②参数估计值的经济检验，考察参数最小一乘估计值的符号和大小，如果不符合经济理论或实际情况，说明模型中可能存在多重共线性；③参数估计值的稳定性，增加或减少解释变量，变动样本观测值，考察参数估计值的变化，如果变化明显，说明模型可能存在多重共线性；④参数估计值的统计检验，多元线性回归方程的R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著，说明存在多重共线性。