多选题
证券分析师
2016-03-15
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
A．被解释变量与解释变量之间具有线性关系
B．随机误差项服从正态分布
C．各个随机误差项的方差相同
D．各个随机误差项之间不相关
参考答案
A,B,C,D
答案解析
【答案】ABCD
一元线性叫归模型为：3'-n十P x咖二，(1=1，2，3，…，n)，其中y二为解释变量；x二为解释变量；u二是一个随机堂最，称为随机项。要求随机项u二和H变量X满足的统计假定如下：①每个u，均为独立同分巾flID)，服从正盘分枷的随机变量，且E(u，)=0，V(Ⅶ)=62_常数；②随机项q与一生量的任一观察值x，不相关，驯COV(u一，)=0。
一元线性叫归模型为：3'-n十P x咖二，(1=1，2，3，…，n)，其中y二为解释变量；x二为解释变量；u二是一个随机堂最，称为随机项。要求随机项u二和H变量X满足的统计假定如下：①每个u，均为独立同分巾flID)，服从正盘分枷的随机变量，且E(u，)=0，V(Ⅶ)=62_常数；②随机项q与一生量的任一观察值x，不相关，驯COV(u一，)=0。
你可能感兴趣的试题
A．当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正忐分巾
B．当总体服从正态分巾时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布
C．当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
D．当总体不服从正态分布时，尢论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布
E．当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布
