资本资产定价理论是在马利维茨投资组合理论基础上提出的，下列不届于其假设条件的是（　）。

A．存在一种无风险资产

B．税收和交易费用均忽略不计

C．投资者是厌恶风险的

D．市场技率边界曲线无法确定

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参考答案

答案解析

【答案】D。资本资产定价模型假定：①投资者根据投资组合在单一投资划内的预期收益率和标准差来评价其投资组合；②投资者也是追求投资者效用的最大化，当而临其他条件相同的两种选择时，将选择收益最大化的那一种；③投资者是厌恶风险的，当而临其他条件相同的两种选择时，他们将选择具有较小标准差的那一种；④市场上存在一种无风险资产，投资者可以按尢风硷利率借进或借出任意数额的无风险资产；⑤税收和交易费用均忽略不计。

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1 在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（　）。

A．激进型风险

B．防卫型风险

C．平均风险

D．系统性风险

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2 下列关于市场有效性与获益情况说法错误的是（　）。

A．在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益

B．在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益

C．在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益

D．在强式有效市场中，不能获得超额收益

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3 在（　）中，投资者无法凭借可公开获得的信息获取超额收益。

A．弱式有救市场

B．半强式有效市场

C．强式有效市场

D．半弱式有效市场

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资本资产定价理论是在马利维茨投资组合理论基础上提出的，下列不届于其假设条件的是（ ）。

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