单选题
证券分析师
2015-08-23
某投资者卖空期望收益率为5%的股票8，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的股票A。已知股票A和B的相关系数为1，那么该投资者的投资期望收益率大于13%。（ ）
A．正确
B．错误
参考答案
B
答案解析
两只股票完全正向线性相关，其价格变化方向必然完全一致；第二只股票赚钱就是第一支股票亏损，因而投资者收益率不可能大于13%。因此，该题目的答案是B。