下列不属于常用来反映股票基金风险的指标是（）。

A．贝塔系数

B．久期

C．行业投资集中度

D．标准差

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参考答案

常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

1 目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（）。

A．OBPI策略

B．TIPP策略

C．CPPI策略

D．VPPI策略

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2 下列选项中不属于信用风险管理措施的是（）。

A．建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理

B．建立流动性预警机制

C．建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

D．建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新

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3 下列选项中不属于流动性风险管理措施的是（）。

A．进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合

B．及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪

C．建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新

D．建立流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要

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