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单选题证券投资基金基础知识

2015-08-07

（　　）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据

A．贝塔系数

B．标准差

C．跟踪误差

D．风险价值

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参考答案

D

答案解析

略

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1 可以通过多个维度测量风险敞口。例如从行业角度看，投资于信息行业的比例为30%，那么这个组合对该行业的风险敞口为（　　）。

A．10%

B．20%

C．30%

D．40%

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2 通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小，如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，贝塔系数为（　　）。

A．0

B．0.5

C．1

D．2

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3 一只基金的月平均净值增长率为2%，标准差为3%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于（　　）的可能性是在95%的概率下。
月度净值增长率会落在+11%—-5%的区间?

A．+3%—+2%

B．+3%—0

C．+5%— -1%

D．+8%— -5%

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