证券投资基金(旧版)
A．在同一风险下期望投资收益率最大的组合
B．增长型组合
C．指数型组合
D．在同一期望投资收益率下风险最小的组合
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A．历史数据法要求的预测技能相对较低
B．情景综合分析法得到的预测结果为战术性资产配置提供了空间，而历史数据法则没有
C．历史数据法以长期历史数据为基础，而情景综合分析法则以情景类比为基础
D．情景综合分析法应用的数学方法总是比历史数据法更多，也更难
A．在股票市场行情下跌时通常调高股票资产的投资比例
B．在股票市场上行情上涨时通常调高股票资产的投资比例
C．在保持投资组合最低价值的基础上，不放弃资产升值的潜力
D．虽然保持了投资组合的最低价值，但却放弃了资产升值的潜力
A．投资组合完全暴露于市场风险之下
B．交易成本和管理费用较低
C．适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大的情况
D．要求市场流动性较大
最新试题
基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏差并不代表基金经理在资产配置方面所进行的积极选择。（ ）
基金的证券选择贡献，是指基金资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率的和。（ ）
夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率。（ ）
对CAPM模型持怀疑态度的投资者，不会用詹森指数作为基金评价的指标。（ ）
夏普指数对组合的总风险进行了调整，因此基金的投资策略是否在考察期内发生了变化可以不予考虑。（ ）
基金的净值增长率可以全面反映基金经理的实际投资能力。（ ）
夏普指数以基金的B值作为风险度量指标，是一种单位风险收益率。（ ）
詹森指数等于零，说明基金的表现不尽如人意。（ ）
詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一种风险调整收益衡量指标。（ ）
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。（ ）