假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合不具有的特性有（　　）。

A．在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B．有效组合的仅系数大于零

C．除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

D．有效组合的非系统风险为零

E．在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

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参考答案

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1 EVA是指经过调整后的税后营业净利润，它的计算主要涉及的变量有（　　）。

A．NOPAT

B．税后利润

C．资本成本率

D．资本

E．销售收入

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2 资本资产定价模型的有效性问题是指（　　）。

A．现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系

B．是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别

C．理论上风险与收益是否具有正相关关系

D．在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系

E．现实市场中的风险与收益是否具有负相关关系

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3 马柯威茨模型的理论假设包括（　　）。

A．所有投资者都具有相同的有效边界

B．投资者是不知足的和风险厌恶的

C．不允许卖空

D．允许卖空

E．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性

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