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单选题证券分析师

2008-07-23

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（　　）。

A．套利定价模型

B．特征线模型

C．多因素模型

D．资本市场线模型

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参考答案

A

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1 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（　　）。

A．95%～99.9%

B．95%～99%

C．90%～95%

D．90%～99%

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2 （　　）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。

A．SEC对券商净资本监管修正案

B．1995年12月SEC发布的加强市场风险披露建议

C．30国集团推广VaR模型

D．1996年的资本协议市场风险补充规定

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3 根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

A．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

C．甲的最优证券组合比乙的好

D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

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