全部题库 / 证券分析师 / 试题详情

多选题证券分析师

2008-07-02

在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（　）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

A．-1

B．-0.5

C．0.5

D．1

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

A, B

答案解析

暂无解析

你可能感兴趣的试题

1 反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（　）。

A．证券市场线方程

B．证券特征线方程

C．资本市场线方程

D．套利定价方程

查看解析在线模考

2 在组合投资理论中，有效证券组合是指（　）。

A．可行域内部任意可行组合

B．可行域的左上边界上的任意可行组合

C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

D．可行域右上边界上的任意可行组合

查看解析在线模考

3 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（　）。

A．最小方差证券组合为B

B．最小方差证券组合为40%A+60%B

C．最小方差证券组合的方差为24%

D．最小方差证券组合的方差为20%

查看解析在线模考