多选题
证券分析师
2008-06-30
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为
（ ）。
A．当St≥x时，EVt=0
B．当St<x时，EVt=（x-St）m
C．当St≤x时，EVt=0
D．当St>x时，EVt=（St-x）m
参考答案
A, B
答案解析
暂无解析
你可能感兴趣的试题
A．对看涨期权而言，当市场价格高于协定价格时
B．对看涨期权而畜，当市场价格低于协定价格时
C．对看跌期权而言，当市场价格高于协定价格时
D．内在价值为正的金融期权