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单选题证券分析师

2009-09-23

某公司的可转换债券的转换平价为30元，股票的基准价格为4元，该债券的市场价格为1200元，则（　）。

A．债券的转换升水比率为33.33%

B．债券的转换贴水比率为33.33%

C．债券的转换升水比率为25%

D．债券的转换贴水比率为25%

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参考答案

D

答案解析

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1 关于各变量的变动对权证价值的影响方向，以下说法错误的是（　）。

A．在其他变量保持不变的情况下，股票价格与认沽权证价值反方向变化

B．在其他变量保持不变的情况下，到期期限与认股权证价值同方向变化

C．在其他变量保持不变的情况下，股价的波动率与认沽权证的价值反方向变化

D．在其他变量保持不变的情况下，无风险利率与认沽权证价值反方向变化

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2 假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为1年，股价年波动率为0.25，无风险利率为8%，则认股权证的价值为（　）元。已知累积正态分布表N（1.34）=0.908，N（1.09）=0.862。

A．0.96

B．0.54

C．0.66

D．0.22

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3 某认股权证的理论价值为7元，市场价格为9元，则该认股权证（　）。

A．2

B．-2

C．16

D．9

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