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单选题 风险管理
2009-10-29

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元。负债L=800亿元。资产久期为DA=5年。负债久期为D=4年。根据久期分析法。如果年利率从5%上升到5.5%。则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为(  )亿元。

A.23.81
B.-23.81
C.25
D.-25

参考答案

B

答案解析

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