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单选题 风险管理
2008-06-29

用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,(  )。

A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定

参考答案

A

答案解析

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