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单选题风险管理

2008-06-29

商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是（　　）。

A．有助于银行加强自身的风险管理

B．商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

C．交易人员可以广泛进行“寻利性交易”

D．交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

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参考答案

C

答案解析

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1 假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（　　）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）

A．3.92

B．1.96

C．-3.92

D．-l 96

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2 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（　　）。

A．当市场利率上升时，银行资产价值下降

B．当市场利率上升时，银行负债价值上升

C．资产的久期越长，资产的利率风险越大

D．负债的久期越长，负债的利率风险越大

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3 市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．不能计量非交易业务中的市场风险

D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

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