当久期缺口为正值时．下列说法正确的有（　　）。

A．资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

B．如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

C．如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

D．如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

E．如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

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参考答案

A, B, D

暂无解析

1 运用情景分析方法进行压力测试时。应当选择的情景包括（　　）。

A．模型假设和参数不再适用的情形

B．市场价格发生剧烈变动的情形

C．市场流动性严重不足的情形

D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

E．历史上发生过重大损失的情景

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2 监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（　　）。

A．高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

B．在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

C．在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

D．如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

E．应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

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3 下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（　　）。

A．交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

B．商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具

C．纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

D．向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

E．一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

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