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单选题风险管理

2008-06-29

（　　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A．名义价值

B．市场价值

C．公允价值

D．市值重估价值

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参考答案

A

答案解析

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1 某3年期债券麦考利久期为2年．债券目前价格为101.00元。市场利率为10%。假设市场利率突然下降l%，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。

A．上涨1.84元

B．下跌1.84元

C．上涨2.02元

D．下跌2.02元

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2 某3年期债券，每年付息一次，到期还本。面值为l00元，票面利率为8%。市场年利率为8%，则该债券的麦考利久期为（　　）年。

A．A 3

B．2

C．2.68

D．2.78

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3 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　　）。

A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

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