关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（　　）。

A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

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参考答案

A, B, C, D

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1 关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（　　）。

A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

B．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

C．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行

D．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高

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2 择时能力的衡量方法有（　　）。

A．现金比例变化法

B．成功概率法

C．二次项法

D．双贝塔法

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3 关于择时能力衡量方法，下列说法正确的有（　　）。

A．在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大；在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小

B．使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段

C．一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的8值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值

D．T—M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同

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