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单选题证券投资基金(旧版)

2008-06-11

提出套利定价理论的是（　　）。

A．马柯威茨

B．夏普

C．罗斯

D．罗尔

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参考答案

C

答案解析

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1 以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（　　）。

A．信息向市场中的每个人自由流动

B．任何证券的交易单位都是无限可分的

C．市场只有一个无风险借贷利率

D．在借贷和卖空上有限制

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2 （　　）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

A．证券组合的期望收益率

B．ß系数

C．证券间的相关系数

D．证券各自的权重

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3 套利定价理论的基本假设不包括（　　）。

A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

C．投资者的投资为复合投资期

D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

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