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单选题风险管理

2008-05-13

信用风险计量模型所经历的发展阶段不包括：（　　）

A．专家判断法

B．信用评分模型

C．违约概率模型

D．以上都正确

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参考答案

D

答案解析

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1 如果某商业银行有100个客户评级为B级，违约概率是2%，当年有5个该级别客户违约，那么：（　　）

A．当年B级客户的违约概率是5%

B．当年B级客户的违约频率是5%

C．当年B级客户的违约概率和违约频率都是5%

D．当年B级客户的违约频率是2%

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2 那么该债券在第一年的边际死亡率为：（　　）

A．0.005

B．0.006

C．0.01

D．0.021

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3 该债券第三年的累积死亡率是：（　　）

A．0.005

B．0.006

C．0.012

D．0.021

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