若资产A标准差 =0.1，资产B标准差 =0.2，两资产的协方差Cv（AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差-考呗网

单选题若资产A标准差 =0.1，资产B标准差 =0.2，两资产的协方差Cv（AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是：（　）。

A．0.6
B．0.5
C．1
D．0.3

暂无解析

1《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（　）。

A．8%
B．4%
C．12%
D．6%

2下列关于风险分散化论述正确的有：（　）。

A．商业银行通过分散化策略只能管理市场风险
B．商业银行可以通过分散化策略管理市场风险和信用风险
C．商业银行的一切风险都可以通过分散化策略加以管理
D．商业银行的流动性风险不能通过分散化策略加以管理

3已知资产A标准差为5%，所占比重为0.3，资产B标准差为10%，所占比重为0.7，资产AB相关系数为0，那么资产AB成的资产组合的标准差为：（　）

A．10%
B．9.5%
C．8.5%
D．5%